작년 국민연금 기금수익률 -0.92%…10년만의 마이너스

(국민연금공단 제공) 뉴스1

국민 노후자금 638조8000억원(지난해 12월 말 기준)을 굴리는 국민연금의 지난해 기금 수익률(잠정)이 -0.92%를 기록한 것으로 나타났다. 2008년 글로벌 금융위기(-0.18%) 이후 10년 만의 마이너스 수익률이다.

국민연금공단은 28일 지난해 자산별 수익률은 국내주식 -16.77%, 해외주식 -6.19%, 국내채권 4.85%, 해외채권 4.21%, 대체투자 11.80%(국내 8.05%·해외 13.68%)였다고 밝혔다.
 

공단은 지난해 주요국의 무역분쟁과 통화긴축, 부실 신흥국의 신용위험 고조 등으로 인해 연초부터 지속된 글로벌 금융시장의 약세가 기금 수익률에 부정적인 영향을 미친 것으로 분석했다.

공단은 전체 자산의 약 35% 상당을 국내외 주식에 투자하고 있다. 지난해 코스피 지수는 17.28% 하락했고, 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea·달러기준)도 9.2% 떨어졌다.

공단은 "국내 및 해외주식 수익률은 미중 무역협상 불확실성, 경기둔화 우려, 미국 연방정부의 셧다운 이슈 등으로 국내외 증시가 큰 폭으로 하락했던 10월과 12월에 특히 영향을 받았다"고 설명했다.

다만 기금 전체 자산의 50%이상을 차지하는 국내·해외 채권은 국내 금리 하락으로 인한 채권평가이익 증가 및 원/달러 환율 상승으로, 대체투자자산은 안정적인 배당, 이자수익과 양호한 평가이익 및 원 달러 환율의 상승 등 영향으로 양호한 수익률을 기록했다.

공단은 "2018년 글로벌 금융시장 약세는 국민연금뿐만 아니라 다른 해외 연기금에게도 영향을 미치면서 상대적으로 주식비중이 높은 주요 연기금들은 대부분 낮은 수익률을 나타냈다"며 "국민연금은 주식의 비중이 타 연기금보다 낮아 주식시장 상황에 따른 기금 전체 수익률의 변동폭이 크지 않았고, 상대적으로 양호한 수익률을 거뒀다"고 자평했다.

공단에 따르면 지난해 12월 말 기준 주요 연기금의 수익률(자산 내 주식 비중)은 일본 GPIF -7.7%(48%), 미국 CalPERS -3.5%(48%), 네덜란드 ABP -2.3%(33%), 캐나다 CPPIB 8.4%(32%)다.

한편 1988년 기금 설치 이후부터 지난해까지의 연평균 누적 수익률은 5.24%다. 누적 수익금은 총 294조1000억원 상당을 기록했으며, 최근 3년 평균 3.48%, 최근 5년 평균 3.97%의 수익률을 거뒀다.

공단은 "2019년에 들어 국내외 증시의 회복세로 인해 기금의 수익률도 나아지고 있는 추세"라며 "앞으로 국민연금은 장기투자자로서 기금의 장기 수익률을 제고하기 위해 해외 및 대체투자 확대 등의 투자다변화를 지속 추진하고, 기금운용 조직의 효율성과 전문성을 강화해 안정성과 수익성을 균형있게 추구해 나가겠다"고 했다.